Stage- Ingénieur.e financier - Secteur Asset Management (H/F)

Description de l'offre

Description de l'emploi

Implanté dans 36 pays, HSBC Asset Management donne accès à de nouvelles opportunités d’investissement et propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients institutionnels, entreprises, clients privés et intermédiaires. 
Le stage se déroulera au sein de l’équipe Recherche et Développement (R&D) Investment Solutions à Paris et en collaboration avec les équipes Sustainability Investsment Solutions Lab (SISL).
Les deux départements R&D Solutions et SISL opèrent avec des équipes d’analystes quantitatifs et de développeurs et développeuses dont certain.e.s membres sont basé.e.s en France et d’autres au UK et à Hong Kong et ont pour vocation de développer des modèles ou réaliser des analyses quantitatives portant sur des sujets d’allocation stratégiques et d’investissement durables.
Missions :
Au sein de l’équipe Solutions d’HSBC Asset Management France, nous recherchons une ou un stagiaire école d’ingénieur.e.s ou universitaire spécialisé(e) en Statistiques et Finance de marché, dont l’objectif est d’avoir une première expérience d’ingénieur.e financier ou analyste quantitative.
Nous vous offrons l’opportunité d’être au cœur du développement et de l’innovation de l’ingénierie financière avec pour objectif de répondre aux questions les plus complexes formulées par les investisseurs institutionnels.
Votre mission principale consistera à explorer l’intégration d’objectifs climatiques dont la décarbonation des portefeuilles, l’investissement en solutions soutenant l’économie durable et la transition énergétique, l’évaluation des risques sous scénarios climatiques et allocations stratégiques et de proposer des méthodologies qui répondent aux objectifs et contraintes des investisseurs.
A cette occasion vous bénéficierez de l’accompagnement d’expertes et experts en finance quantitative et durable pour réaliser un projet de recherche qui consistera en :
1.    Dans un premier temps la revue de la littérature académique, 
2.    La construction des données climat qui nécessitent une grande rigueur,
3.    Le développement des analyses et de cas d’études utilisant des langages de programmation Python, ou R
4.    La rédaction de la synthèse de vos résultats sous forme de papier de recherche ou/et de présentation.
Les conditions de ce stage se dérouleront dans un environnement bienveillant encadré par des experts et expertes en investissement ayant une longue et riche expérience en finance quantitative avec un réel objectif d’accompagner les stagiaires dans leur développement personnel. Aussi nous attachons une importance particulière à la diversité, l’équité et l’inclusion avec des membres de l’équipe très engagé.e.s sur les initiatives sur ces thématiques.

#LIBRE

Conditions

Niveau d’études/diplôme préparé : Formation supérieure orientée ingénierie financière avec une dominante informatique, ou orientée Informatique avec une dominante Finance, ou data science Diplôme Bac +4/5 écoles d’Ingénieur.e, ou équivalents Universitaires) (ENSAE, ENSAI, ENSTA, ENSIMAG, Master MASEF, Master in Asset and Risk Management Evry…)
Compétences : 
Mathématiques : Dominante statistiques et probabilité – Data Science – Econométrie – Machine Learning / Reinforcement Learning / Apprentissage Bayésien
IT : Développeuse/Développeur ayant de solides connaissances en programmation Python 
Finance de Marché: Simulations Monte Carlo, Back-testing de stratégie, Modélisation des actifs, et Optimisation et allocation d’actifs.
Anglais : L’environnement du stage se déroulant au sein d’une équipe internationale, la maîtrise de l’anglais est nécessaire pour une bonne interaction avec les membres de l’équipe Solutions élargie dont une grande partie est basée à l’international. Cela sera également utile pour compléter la revue de la littérature académique qui est souvent exclusivement en anglais. 
Qualités personnelles :
Autonomie : Un investissement important sera nécessaire pour s’approprier la thématique concernée (notamment via la revue de littérature académique) ainsi que les outils et modèles en production.
Créativité : Etre capable de s’affranchir de ce qui existe afin d’explorer de nouvelles approches, et cultiver sa curiosité tout en s’appuyant sur la théorie financière existante. C’est cet équilibre qu’il faudra cultiver pour atteindre les objectifs de cette mission.
Rigueur : L’analyse quantitative requiert de la rigueur en particulier pour la manipulation des données de marchés, pour la modélisation des actifs financiers, et pour la programmation de codes qui doivent être commentés et testés.
Collaboration et communication : Ces deux qualités sont clef pour le bon déroulement de la mission. Savoir écouter les différents interlocutrices et interlocuteurs, savoir communiquer ses résultats et poser des questions sont nécessaires pour assurer un bon apprentissage et une bonne intégration au sein de l’équipe.
Intégrité : Comme pour toute recherche scientifique avoir une démarche intègre et humble permet de mieux avancer dans la quête de savoir dont le but est d’améliorer notre compréhension du monde.