Offers “HSBC”

days ago HSBC

Retail Risk Quantitative Risk Analyst (H/F)

  • CDI
  • Courbevoie (Hauts-de-Seine)
  • IT development

Job description

Poste en CDI basé à La Défense.

Contexte :

La Direction des Risques de Crédit (DRC) Retail est une fonction support au sein de la filière Risque d'HSBC Europe Continentale. Elle est responsable du suivi des risques de crédit pour la banque des particuliers et des professionnels couvrant le périmètre des crédits immobiliers, crédits personnels et des découverts en compte.
L'équipe « Retail Risk Analytics est un centre d'expertise au sein de cette Direction et gère les modèles suivants :
· RWA (Risk Weighted Assets) en approche Méthode Avancée
· IFRS9
· Stress-test
· Rentabilité
· Scoring d'octroi

Rôle:

Rattaché(e) au Senior Manager - Retail Credit Risk, vous mènerez les missions suivantes :
· Superviser la conception des modèles prédictifs pour HSBC France dans le cadre :
· des modèles RWA (Risk Weighted Assets) en approche Méthode Avancée,
· des modèles IFRS9,
· des modèles de stress-test,
· Et, en général de la gestion de la relation avec nos clients.
· Vérifier la bonne application des standards de développement et de suivi des modèles.
· S'assurer de l'adéquation des plans d'actions préconisés suite aux résultats des analyses issues des monitoring et backtesting des modèles.
· Présenter les modèles lors des phases de validation indépendante, en respectant la gouvernance interne, et d'homologation avec les différents régulateurs : l'ACPR (régulateur français), la PRA (régulateur anglais), la BCE (régulateur européen)
· Faire de la veille réglementaire pour s'assurer que nos modèles sont toujours conformes par rapport aux évolutions règlementaires
· Contribuer aux revues des modèles lors des audits internes.
· Produire des études ad-hoc suite à des demandes spécifiques, dans le cadre des comités de suivi des modèles ou dans le cadre de projets
· Travailler en étroite relation avec les équipes modèles du Groupe HSBC, spécifiquement celles basées en Inde.

Profil recherché

Qualifications :

PROFIL :
·  Vous possédez un diplôme d'enseignement supérieur (Bac +4 ou +5), avec une formation de mathématiques ou de statistiques.
·  Une expérience professionnelle est requise (stage et/ou alternance inclus), minimum de 5 ans dans la modélisation statistique.
·  La connaissance et la pratique de la modélisation dans le cadre de Bâle II est obligatoire.
·  La connaissance du monde Retail est recommandée.
·  Vous connaissez SAS ainsi que des logiciels bureautiques.
·  Vous êtes rigoureux(se) avec un bon esprit d'analyse et de synthèse.
·  Vous aimez le travail en équipe. Vous avez un bon sens relationnel pour discuter avec nos différents interlocuteurs internes et externes (experts métier et crédit, Région, Groupe, auditeurs)
·  Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit.